Lu
回答（1）
Huang2024-03-23 22:35:21
Huang同学你好，
AR(1) 是 xt+1 = bo + b1xt， 是自变量和因变量之间差一个period。
表里面写的是AR(1) 模型产生的残差是否存在序列自相关，也就是说表里面的是ARCH(P) 模型了。P 就是滞后了几期。
如果ARCH(P) 模型成立了，就证明lag几期是存在异方差问题的。
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