天堂之歌

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亚同学2024-03-23 14:29:46

第三题,题目不是说投资没有限制嘛,为什么计算ir还要代入tc?如果没有限制,不是用IR=IC*根号BR,就可以了吗?

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回答(1)

Huang2024-03-23 23:16:05

同学你好,
有没有限制只是影响TC的其中一个因素而已,不是说没有限制了TC就等于1 了。
TC的定义是:measures the degree to which the investor´s forecasts are translated into active weights, called the transfer coefficient ,意思是基金经理把预测的转化为实际的一个程度,所以有没有权重的限制只是其中的一个考量因素。
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