undefinable2019-02-11 14:17:09
undefinable362页第6题，答案中6%是怎么来的
回答（1）
Chris Lan2019-02-12 08:38:05
Chris Lan同学你好，
这个题的6%，是要先计算出rf，要计算rf可以通过benchmark的E(R)和std以及sharpe ratio，计算出rf为3%。由于benchmark的E(R)为9%,所以excess return就是为6%。
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通过哪个公式计算出rf
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同学你好，根据sharpe ratio的公式，其中sharpe ratio ，E(R)和δp都是已知的，因此可以求出最后一个数据rf。
sharpe ratio=[E(R)-rf]/δp
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