宇同学2024-03-19 18:44:06
宇同学ARCH的全称是什么？在Q7中自回归模型，存在异方差不违反模型假设条件？在回归模型和自回归模型中存在异方差，是不是代表着可以通过异方差求出另一个异方差？
查看试题回答（1）
Huang2024-03-19 21:32:35
Huang同学你好，
ARCH是Autoregressive Conditional Heteroskedasticity， 是用来检验时间序列模型是否存在异方差问题。
ARCH(1)： 𝜀𝑡^2 = 𝑎0 + 𝑎1𝜀𝑡−1^2 + 𝑢𝑡
如果ARCH成立，就说明原时间序列是存在异方差问题的。
这一题考的是可以根据ARCH(1)： 𝜀𝑡^2 = 𝑎0 + 𝑎1𝜀𝑡−1^2 + 𝑢𝑡，这个公式来算出误差项的方差。
-----------------------------------
如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】
- 评论（0）
- 追问（5）
- 追问
-
如果在自回归模型中存在条件异方差，是否会违法自回归模型的假设？
- 追问
-
在回归模型和自回归模型中存在异方差，是不是代表着可以通过异方差求出另一个异方差？
- 追答
-
不是，通过一个t时刻的方差，求出t+1时刻的方差，求得的是残差的方差。
是残差的方差符合时间序列。
而且ARCH成立是说明原方程是存在异方差问题，这个是需要修正的。
- 追问
-
ARCH成立是说明原方程是存在异方差问题，这个是需要修正的。这里特指自回归模型，不是线性回归模型对吗？
- 追答
-
对的，对于多元的线性回归模型的异方差问题是用的BP test。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片