Huang2024-03-19 21:24:30

同学你好，
Exhibit 3里面说了是Log Differenced Sales AR(1)， 所以因变量是ln Salest − ln Salest−1
然后Exhibit 3里面回归的系数是： Intercept， ln Salest−1 − ln Salest−2， ln Salest−4 − ln Salest−5
所以表三做的回归模型就是： ln Salest − ln Salest−1 = b0 + b1 （ ln Salest−1 − ln Salest−2）+ b2 ( ln Salest−4 − ln Salest−5) + εt
然后b0 ，b1， b2 这些系数都在表三里面，在把表四里面的数据带进去就可以了。
-----------------------------------
如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】