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two2024-03-17 04:02:18

如果题目没说"if covered interest parity holds", 后面的"fully hedged"也等同于说covered interest parity holds吗？

回答（1）

Johnny2024-03-18 09:25:54

同学你好，fully hedge并不意味着CIRP成立，而是指现在有签订远期合约，在投资外币到期后可以按照当初签订的远期汇率来转换回原货币，汇率风险被完全对冲。如果CIRP不成立，那就可以进行套利了，具体套利过程参考下面两张图

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