Evian, CFA2024-03-23 00:41:44

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

请参考以下截图，红色框内容。参考截图2的第三题题目，不需要具体计算，不需要用到利率和股息率，也不用除以股息率。第三题是定性判断，而不是定量计算。

第三题是在针对troubadour´s supervisor´s question进行回答，这个问题是“Under which scenario would our position experience a loss?”

Troubadour是short position in the TSI equity forward contract，卖出远期合约
对于short一方的远期合约的估值公式为：FP/[e^Rf(T-t)]-Vt，然后分析第三题的ABC三个scenario，应该选B
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