宇同学2024-03-13 13:18:51
宇同学SRp^2 = SRb^2 + IR^2 按照例子里面所讲 当P、Q、R的benchmark都是标普500,那么不管是多配置benchmark还是少配置benchmark都不会影响IR，但是客户无法承受较高的σ，按照前面的内容，需要调整被动策略中的sharp ratio，那么需要提高被动策略中的现金比例。但是被动策略一般都是跟随指数的，调整被动策略的时候，难道不会影响information ratio？
回答（1）
Huang2024-03-13 23:44:05
Huang同学你好，
调整现金的比例是不能调整sharp ratio的，sharp ratio不受现金比例的影响。
现金比例会影响informaiton ratio.
所以客户不能承受高风险的话，应该是调整Benchmak的权重，这个是不会影响information ratio的
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