Huang2024-03-10 23:33:21

同学你好，
对于模型A，从表二可以看出：1.存在序列自相关。 2. Independent Variable Is Lagged Value of Dependent Variable
如果存在序列自相关，那么模型的Standard Error是有误的，通常我们认为都是正的序列自相关，会导致Standard Error被低估。
如果序列自相关问题同时存在Independent Variable Is Lagged Value of Dependent Variable，这两个问题同时存在的情况下，还会导致系数的估计有误。原因是如果自变量是因变量的滞后项，然后残差和因变量是存在相关性的。而自变量就是昨天的因变量，所以就是自变量和残差之间存在相关性。这就是严重的违反了模型的假设，会导致系数估计有误。
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