two2024-03-10 12:56:28
twox与t有关，残差的方差也与t有关为什么就能确定x和残差项有关呢？因为细一想他们并不是说与t的取值有关，只是时间序列，分别和各自的上一期有关
回答（1）
Huang2024-03-10 23:10:10
Huang同学你好，
因为如果ARCH(1)存在，那么说明𝜀𝑡的方差和𝜀𝑡−1的方差相关。
例如说𝑎1是大于0的，那么𝜀𝑡的方差就是一个扩散的形状。而不是虽然是异方差但是随机的那种，而是是有具体方向的，所以𝜀𝑡的方差就是与t的取值相关，如果画在图上面，就是随着时间往外扩张，类似抛物线的一个图像。
同理，自变量X也是与t的取值相关。
所以就可以推出来X与𝜀𝑡的方差相关。
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