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天堂之歌

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吴同学2019-02-09 10:34:51

老师您好，这里为什么是short 0.5A+0.5C？如果我short0.225个资产B 贝塔也是可以对冲掉，但是利润更高

回答（1）

Vincent2019-02-09 10:42:17

同学你好，为了对冲beta，权重有许多种可能，这里就是举一个例子，考试的解法是根据题目给出的ABC三个选项分别代入。

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