严同学2019-02-07 21:56:00
严同学在Black Model里，underlying如果像股指期货这种，会有连续股利，这时的d1（如图）是否在分子上还需减掉连续股利×T这部分
回答（1）
Dean2019-02-11 10:49:07
Dean同学你好，这个要看标的资产的。如果标的资产是有分红的股票，此时计算要把分红考虑到d1的计算当中，计算过程中用gamma 来表示。
我们算出来的N（d1）的解释是这个期权的行权概率。
而对于股指期货来说，注意，股指期货的本质是个期货，它是没有分红的。
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