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水同学2024-03-06 05:16:42

固收，Q12，答案中的-100*-1*-8.7*0.333，这求的是什么？0.333是那来的？请老师讲解一下，谢谢

回答（1）

最佳

Danyi2024-03-10 10:07:22

同学你好，
计算的是30年期steepness对价格的影响。因为题干说了curve flattens,预期收益率平坦就是看长期，所以是30年期steepness。
因为是三个因素（paralledl steepness curvature）所以权重各占1/3.

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