严同学2019-02-07 16:40:06
严同学请老师证明一下delta call 在at the money 时近似0.5
回答（1）
Dean2019-02-08 21:20:00
Dean同学你好，delta 的公式是 [C(+)-C(-)]/S(+)-S(-)]
比如说，某call option 执行价格10元，股票价格从9元变动到11元，
当股票价格是9元时，C(-)=0;
当股票价格是11元时，C(+)=1;
那这样从而得到delta 等于0.5。在执行价格附近时（ATM），call option 的delta 为0.5，就是这样的原理。
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