水同学2024-03-02 21:59:01
水同学衍生，Q55，这个说法视频里老师讲解没听懂，请老师再讲解一下
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-03-07 15:49:05
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Attribute 3的意思是：FRA的payoff是在9个月后决定的，是由6~9的市场利率MRR决定的。
这句话不对。
请参考以下截图，6x9FRA是0时刻定的6~9时间段的利率， 0-6是合约期，6个月合约到期，6-9是执行期，FRA对应的是609时间段的利率
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以下截图原版书内容，正确的表述应该是
In a 6 × 9 FRA, the payoff is determined by three-month MRR when the FRA expires in six months.
payoff指的是6时间点，因为合约有价值，需要结算，对于long方，payoff是“r(60-90)-FRA”（应该考虑去年化乘以30/360），然后考虑名义本金Notional principle。
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