Evian, CFA2024-03-05 17:06:04

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

Method 1
The swap rate is the difference between MRR and the fixed interest rate on the bond.
这句话不对，因为Swap rate是年化的fixed rate，不是Method 1中描述的MRR减去债券的固定利率。

Method 2
The swap rate is the rate that sets the value of the fixed-rate bond equal to the notional principal of the swap.
这句话不对，因为Swap rate是期初定价定出来的固定利率，是the value of the fixed side equal to that of the floating side. 而不是Method 2表述的固定利率债券价值=互换合约的名义本金。
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