用同学2024-02-23 23:52:50
用同学老师前提假设是异方差通常会使SbJ ^低估，使得t检验高估，拒真。但是F检验怎么MSE又是高估的呢？SbJ^和MSE不应该是同方向变动吗？这时做F检验应改也是高估，犯一类错误？
回答（1）
Huang2024-02-24 14:02:17
Huang同学你好，
只有t test是一类错误，F test是unreliable。
standard errors 是被低估，所以t-statistic 值被高估，导致了一类错误。
MSE应该是被高估，那么F-statistic 是被低估的，就不是一类错误，但是是unreliable。
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