Chloé2024-02-23 15:51:12
Chloé第二题，global macro strategy为什么也是高波动性、right-tail skewness？讲义里只说了managed futures是这个性质
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爱吃草莓的葡萄2024-02-27 13:42:54
爱吃草莓的葡萄同学你好。Global macro strategy 和 Managed futures 策略都是属于高波动性和具有右尾偏斜（right-tail skewness）的对冲基金策略，这两种策略在面临市场压力时期通常表现出正的右尾偏斜特征，这是通过这两种策略的特征来判断的。
1. 高波动性：这两种策略通常涉及在多个不同的市场中建立多样化的投资头寸，包括但不限于股票、债券、货币和期货市场。由于它们基于对全球经济和政治发展趋势的预测来进行投资，因此在市场动荡时期，这些策略可能会经历较大的价格变动，从而导致较高的波动性。
2. 右尾偏斜：这意味着在好的市场条件下，这些策略可能会实现远高于平均水平的回报，而在坏的市场条件下，它们的损失可能不会比预期的大得多。
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