张同学2019-02-05 14:36:24
张同学在检验ARCH时若拒绝原假设说明两个残差项间有关系，那应该是序列自相关呀，为什么是异方差
回答（1）
Chris Lan2019-02-07 10:24:11
Chris Lan同学你好，ARCH检测中，如果残差项存在条件异方差，意味着残差项是与t是有关的（残差项是随着时间变化而变化），因此可以对残差项的平方与t做一个自回归模型，这个模型就称为ARCH(1)
H0：a1=0，Ha：a1≠0，如果a1=0，表示没有条件异方差。这个是自回归模型的检测。
另外序列自相关是指残差有一定的趋势性，比如说正的序列自相关，随着时间的增加，其残差项的值是增加的，即残差与时间有正相关性。这个是多元回归的检测。
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