张同学2019-02-05 14:17:46
张同学周老师在讲DW检验时说到DW=2*（1-r）这里的r为残差项间的相关系数，但为什么在讲回归与自相关之间的不同时，为什么又说回归里面的r为XY间的相关系数
回答（1）
Chris Lan2019-02-07 10:23:41
Chris Lan同学你好，Durbin-Watson test的H0：No serial correlation；DW≈2×(1-r)，DW的取值范围[0，4]，其中r表示残差项εt与εtk的相关系数。r其实就是指样本数据之间的相关系数，而DW检验的r，表示残差项εt与εtk的相关系数。另外在做回归分析之前，对两组样本数据进行相关系数检验也是r。但不同情况下r代表的东西是不同的。
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