水同学2024-02-20 06:24:46
水同学衍生，Q11，老师答案用no-arbitrage approach计算的不对，请老师验算一下，计算结果C0=11.9，不是14.6。谢谢
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Evian, CFA2024-02-20 14:03:25
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
嗯嗯，这个题目有问题
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衍生，Q11，老师答案用no-arbitrage approach计算的不对，请老师验算一下，计算结果C0=11.9=62.5-50.6，65.2是那来的，应该是62.5呀C0不等于14.6。请老师把数字代入我想看看计算过程，谢谢
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嗯嗯，你算的是正确的，官网的题目计算结果应该是你的数值
考虑hedge ratio之后，计算c0
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