Simon2024-02-19 18:29:13
Simon残差和自变量相关，会打破一致性，出现异方差情况。同时残差项之间一会出现相关性，导致序列自相关问题吧？是这样的吗
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Huang2024-02-20 11:43:00
Huang同学你好，
自变量和残差之间存在相关性和Serial correlation不存在必然的关系，也就是说自变量和残差之间存在相关性不是一定会导致Serial correlation的产生。
自变量和残差之间存在相关性是 x 和 εi ，而Serial correlation 是 Cov(εi, εi+1)
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自变量和残差相关，会导致异方差吧
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不是的，异方差是error term variance不是一个常数，也就说残差项的方差是变化的。
而如果这个差项的方差的变化是和自变量X相关，那么就叫做条件异方差，Conditional Heteroskedasticity。
自变量和残差相关，也不一定会导致残差方差是变化的。
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如果自变量X和残差εi之间有相关性，εi=b0+b1X, 这难道不回导致残差之间有相关性吗
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这个是会导致残差之间具有相关性，但是残差之间具有相关性不是异方差问题，是Serial correlation。
而且如果残差和自变量之间存在相关性是更严重的问题，会影响模型的一致性。
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