Simon2024-02-18 14:36:05
Simon这里ARCH模型如果拒绝了原假设，那残差就是相关的了，同时也能证明残差项自相关吗？
回答（1）
Huang2024-02-18 23:20:53
Huang同学你好，
不是的，ARCH模型是检验是否存在Conditional Heteroskedasticity，如果拒绝原假设，那么说明存在Conditional Heteroskedasticity问题。
检验是否存在自相关，是用t test 检验残差之间的correlation是否为0，不是用ARCH模型，而是AR模型，具体截图放下面了。
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