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赵同学2024-02-18 10:02:00

请问为什么volatility增加时，CVA会减小？

回答（1）

Danyi2024-02-19 15:45:12

同学你好，
因为volatility上升时，下节点r下降的少，exposure上升的少；上节点r上升的多，exposure下降的多，因此综合来看，exposure是下降的，所以可以推出CVA下降。

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 评论
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为什么r下降，exposure会上升？
追答
通过计算公式，见下图例题

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