Huang2024-02-16 22:21:54

同学你好，
是如果存在Serial Correlation，并且自变量是因变量的滞后项，那么系数估计和标准误的估计都无效。知识点截图放下面了。
原因是如果存在Serial Correlation，那么Cov(εi, εi+1)≠0，也就是有yt和残差存在相关性，y t-1和残差也存在相关性。如果同时x是y的滞后项，那么x就和残差之间存在相关性。就违反了最小二乘法的假设，所以此时系数估计和标准误的估计都无效。
这一题里面，通过BG test 和 DW test，已经证明是存在Serial Correlation。如果同时Independent Variable Is Lagged Value of Dependent Variable，那么Invalid Coefficient Estimates，Invalid Standard Error Estimates。
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