Ozr2024-02-10 23:35:54
Ozr为什么能够被ex post解释的占比是TC平方？
回答（1）
最佳
Huang2024-02-11 22:51:24
Huang同学你好，
投资组合ex post主动收益方差的变动可以分解为两个部分，分别是由于实现的信息系数变动引起的和由于约束引起的噪声。推导是根据公式：E ( RA|ICR ) = (TC) (IC) √BR （σA），不过原本书中没有给出推导的过程。解释如下：
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