Ozr2024-02-10 23:03:40
Ozr如何理解这里根号下的一坨对wi变动的影响呢？
回答（1）
Huang2024-02-11 22:35:44
Huang同学你好，
根号（𝜇𝑖方/𝜎𝑖方）就是information ratio.
information ratio 是衡量基金经理通主动投资决策实现的超额收益的能力。
wi的公式中，information ratio在分母，说明了如果在给定了预期回报和风险的限制情况下，一个基金经理的能力越强，那么他需要active weight wi 就越低。
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