Ozr2024-02-10 22:34:07
Ozr为什么Si平方和等于BR?
回答（1）
Huang2024-02-11 22:21:33
Huang同学你好，
在Basic Fundamental Law中，an actively managed portfolio，is the sum product of active security weights and forecasted active security returns。
通过Grinold的公式，𝜇𝑖 = 𝐼𝐶*𝜎𝑖*𝑆𝑖，可以推导出IR=IC*根号𝑆𝑖平方和，推导过程如下图。
然后也学过IR=IC*TC*根号BR，在Basic Fundamental Law中没考虑TC
IR=IC*根号BR=IC*根号𝑆𝑖平方和
所以得出𝑆𝑖平方和=BR
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