Joe2024-02-07 21:04:20
Joe图中公式有前提条件是sharpe ratio最大吗？
回答（1）
Huang2024-02-08 18:31:35
Huang同学你好，
你的理解是正确的，理论上积极管理组合找不到一个最大的SR.
对于同一个benchmark的不同的积极管理组合，IR方越大也就是组合的SR越大。
Information Ratio的理论上限取决于主动管理组合的能力，即其超额回报相对于承担的风险水平。理论上，如果主动管理组合能够提供无限的超额回报而不增加额外的风险，那么信息比率就可以趋近于无穷大。
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