Joe2024-02-07 20:37:25
JoeLong share and short market portfolio为什么beta等于0？
回答（1）
Huang2024-02-08 18:05:03
Huang同学你好，
这个的意思通过同时long short 达到市场中性的一个效果。
例如你买了个股票beta是1.5，那么就可以short index来抵消这个beta的影响。操作就是long 100块的beta 1.5 的股票，同时就short 150块index，index的berta是1，从而来达到市场中性。
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