刘同学2024-02-05 15:38:46
刘同学是求required number of call options to sell，为什么是求△s而不是△c？
回答（1）
Evian, CFA2024-02-06 09:43:41
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
不是求△S和△c
如上图所示，hedge portfolio的公式有delta call=△S/△c，此时的分子和分母都不知道
转换公式有△Sx1=△cx 1/delta call，表示一份股票的变动=1/delta call份期权的变动，此时1份股票对应1/delta call，那么100,000份股票对应100,000x1/delta call份看涨期权
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答案是100000/0.3，如果是求△c应该是100000*0.3？
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不好意思，回复有优化，求的是份数，不是△S和△c，不是股票和期权的变动量
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