水同学2024-02-03 05:16:49
水同学经济学，Q42，mark to market，请老师讲解一下，谢谢
回答（1）
最佳
Johnny2024-02-03 21:10:04
Johnny同学你好，1年后会收到EUR，那就是害怕EUR下跌，于是最初就short USD/EUR的远期合约来避险，现在六个月后要盯市，就是long 一个六个月期的USD/EUR forward。既然反向合约是long forward，就是看新的远期汇率的ask price，所以新的远期汇率就是1.1243+0.0036=1.1279，于是MTM value=(1.1716-1.1279)×20M/(1+0.0053/2)，算出来答案为A。
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
老师好，新的远期汇率就是1.1243+0.0036=1.1279，0.0036是forward point对吗？case中哪里给出了这个信息呢？case全文见图片，谢谢
- 追答
-
同学你好，0.0036就是forward points，也就是36除以10000，这个是exhibit 2给出的条件
- 追问
-
老师好，0.0036就是forward points，也就是36除以10000，这个是exhibit 2给出的条件，表2中35/36是什么意思？为啥用36 除以10000，不用35 除以10000呢？谢谢
- 追答
-
同学你好，35/36分别是bid和ask price的forward points，那既然反向合约是要long forward，那么就是用ask price，新的远期汇率就是1.1324+36/10000
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片