陈同学2019-02-02 14:29:59
陈同学第一张截图里蓝框里的公式怎么来的？在后面的例题里，如果是根据公式σRA=ω（Rp-RB）来的，但是这里的0.5不是（Rp-RB）啊，题目里写的是active Risk，（Rp-RB）的定义是Value added或者active return。
回答（1）
Chris Lan2019-02-03 18:09:12
Chris Lan同学你好，
调整权重的算法：根据active risk的变化，计算出公式中的W，即为新的组合的权重，从而确定如何调整组合与benchmark的权重，其公式为W=σA*/σA。例如：当前active risk为10%，而基金经理只想承担6%的风险，因此W=6%/10%=60%，所以就需要投60%在组合，而40%在benchmark
另外active risk是指，RP-RB得到的一些新数据，这组数据的标准差即为active risk.
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