陈同学2019-02-02 14:08:37
陈同学请问老师，蓝色框里的公式怎么出来的？周琪老师上课的时候直接就写出来连等了，我没有太理解。
回答（1）
Chris Lan2019-02-03 18:02:26
Chris Lan同学你好，这个公式是求导得出来的，具体的推导过程不需要掌握，CFA考试也不考的，你只需要知道这个公式的意义即可。
Constructing Optimal Portfolios（构建最优组合）：使得sharp ratio最高的组合，在sharp ratio最高的情况下，最大承担的active risk(σA)，就是IR除以benchmark的sharp ratio再乘以benchmark的标准差
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