水同学2024-01-28 21:30:14
水同学另类，HF，Q8请老师讲解一下，谢谢
回答（1）
最佳
爱吃草莓的葡萄2024-01-30 11:53:54
爱吃草莓的葡萄同学你好。投委会成员有两个考量，一是结合的组合方差需要小于当前组合的90%；二是最大化经负向风险调整的收益。
首先第一个条件，结合后的组合方差小于当前的90%，也就是说结合后的组合方差需要小于90%*7.95%^2
,经计算，发现三个都满足条件，那就看第二个条件。
第二个条件说最大化经负向风险调整的收益。那就只有sortino ratio了，因为sortino ratio的分母是下行风险，而夏普比率分母是标准差，只有sortino ratio最合适。因此那就看哪个sortino ratio更大，只有equity market neutral最大。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片