水同学2024-01-28 21:25:10
水同学另类，HF，Q6请老师讲解一下，谢谢
回答（1）
最佳
爱吃草莓的葡萄2024-01-30 11:17:30
爱吃草莓的葡萄同学你好。
case中说Mukilteo推荐一种专业的对冲基金策略，即使在股市下跌的危机中，也能帮助PWPF保持较高的夏普比率。
A选项说的是美国和日本市场之间的跨资产波动性交易；
B说的是出售股票波动性并收取波动性风险溢价；
C说的是购买波动率指数期货的长期价外期权。
夏普比率=（组合收益-无风险收益）/组合波动率；
A选项在股市下跌危机中，风险加剧，夸资产波动性交易会使得组合的风险增加，使得夏普比率下降；
B选项出售股票波动性，在危机中波动性加剧，此时卖波动性会造成亏损，使得夏普比率下降；
C选项首先买价外期权，价格便宜，同时期权标的是恐慌指数期货，在波动性加剧时，期权获利，相当于买了一个保险，使得组合的风险下降，组合也维持在高夏普比率。
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