水同学2024-01-28 21:22:53
水同学另类，HF，Q5请老师讲解一下，谢谢
回答（1）
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爱吃草莓的葡萄2024-01-30 10:58:11
爱吃草莓的葡萄同学你好。本题问的是Mukilteo描述的机会策略是什么类型的。
根据上面case那段话，Mukilteo描述的策略执行步骤为：选择12个3A评级的公司债，然后计算利差（spread）变化，看哪个最大利差收窄（扩大）的债券，对冲基金将在其期货合约中持有多头（空头）头寸。
因为选择的是同一时点的12支债券，比较利差变化，因此属于横截面（cross-sectional）的策略。只有C选项正确说的是横截面的策略。
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