水同学2024-01-28 21:18:30
水同学另类，HF，Q1请老师讲解一下，谢谢
回答（1）
最佳
爱吃草莓的葡萄2024-01-29 11:30:06
爱吃草莓的葡萄同学你好。第一个陈述讲的是权益市场中性策略。股票市场中性（EMN）对冲基金策略在估值不同的类似或相关股票中采取相反的（即多头和空头）头寸。例如两桶油，假如中石油相对中石化高估，那么可以买入中石化卖出中石油达到市场风险中性，它也是一个相对价值方法来执行的。
第二个陈述讲的是时间驱动策略，事件驱动策略包括并购套利与危机证券两类，例如并购套利，是不是可以买入被并购公司股票卖出并购公司股票，这里面也涉及β风险。
第三个陈述讲的是机会策略，机会策略寻求利用各种技术从广泛的市场和证券的投资机会中获利，机会策略具有市场方向性的风险敞口。
综上分析，只有第二个说法是错的。
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