陈同学2019-01-31 10:22:23
陈同学周琪老师讲课的时候说的一级的这两个公式（蓝色框里的），完全不记得了，请老师解释一下吧。
回答（1）
Chris Lan2019-02-03 17:12:17
Chris Lan同学你好，第一个是期望的信用损失，PD*LGD*exposure，其中PD是指信用风险发生的概率，LGD是指发生信用风险时的损失比例是多少，exposure是指我这个合约的本金是多少。下一个RR就是发生信用风险时我能留存的比例。比如说，发生信用风险的概率是10%，出现信用风险时，我会损失60%，我的本金是100元，因此我的期望损失就是10%*60%*100=6。RR为40%，代表发生信用风险，我能拿回40%的本金。
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