Danny2024-01-27 00:13:16
Danny第三题想请教下，协方差不平稳，推导出没有均值回归线这个我理解，但是没有均值回归线，是怎么推导出b1=1有单位根的？就不能是Random walk吗？
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Huang2024-01-27 14:05:05
Huang同学你好，
Xt = β0 + b1Xt-1 + et
假设b1=0,
Xt = β0 + Xt-1 + et, 这个方程表示当前时刻的值等于前一时刻的值加上一个白噪声误差项。
回归系数表示前一时刻的值对当前时刻的值有完全的影响，即序列是一个随机漫步。
当在时间序列分析中的回归模型中，b1 =1时，表示当前时刻的值等于前一时刻的值加上一个误差项，这被称为单位根过程，而不是说解回归方程式有几个根。
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