chen回答（1）
Danyi2024-01-26 17:01:55
Danyi同学你好，
因为利率二叉树节点上，上升和下降的概率都是50%，那么1时点两个节点概率均为50%，接下来从1时点继续演变，三个节点概率就是：
50%*50%=25%，
50%*50%=25%，25%+25%=50%，（因为看图这里中间的时点是由前面两个构成）
50%*50%=25%，
以此类推。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那全用50%算出来的那个1144.63是什么数，我记得之前都是拿全是50%来算的。还是说只要是用来算CVA的，就必须每个节点都乘50%，这部分的课在哪里来着，我有点忘了
- 追答
-
1144.63用两个50%计算是因为它只考虑了后面下一期两个节点。
这里是因为考虑了所有的路径，因此是叠加的影响；只用于CVA这里的计算，也就是上面给你的截图就是出自于讲义。
如果只考虑某一个节点上，那么只用这个节点的下一期上升和下降各50%概率。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片