水同学2024-01-25 06:34:20
水同学衍生Q36，请老师讲解一下，谢谢
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-01-31 16:45:33
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下解析截图
题目问Equity Swap在90天之后的现金流（收到的现金流-支出的现金流）
收到的现金流是股票收益率乘以本金
支付的现金流是市场浮动利率乘以本金
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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老师，补齐了整个case的截图，在浮动利率的计算中1.42%是那来的，case中没有这个信息呀？谢谢
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在Exhibit里
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老师
1、本题考查的是定价还是估值？
2、公式是什么？谢谢
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不是定价，也不是估值，它不是期初定价，因为它问的不是未来买卖标的资产的价格，也不是期间时间点估值
题目问的是90天之后这个时间点的现金流（净额）发生的数值是多少，也就是期初签订了Equity return 换 floating MRR的互换合约，在90天之后双方互换的现金流净额是多少，于是要用90天之后的股票收益对应的现金流和浮动利率对应的现金流，轧差
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