水同学2024-01-21 17:36:41
水同学数量Q11，请老师讲解一下，谢谢
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Huang2024-01-21 22:59:46
Huang同学你好，
这一题题目是test ARCH(1)，也就是检验表2里面的c1是否为0.
可以可以看c1的Significance of t 这一栏的值，这个值就是p value。表二中c1 的p value 是0，也就是statistically significantly different from zero。
对于选项C,虽然本题中的c0也是显著不等于0，但是不是ARCH(1) 的检验，不符合题目要求。
对于选项B，我们可以计算一下,因为是检验是否为1，那么就就不能直接看p value 需要计算一下。
t=(0.273-1)/0.024 = -30.29，也是在拒绝域。 c1也是显著不等于1。
也就说虽然选项ABC都是对的，但是题目问的是检验 ARCH(1)， 就只看A符合题目意思了。
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对于选项B，我们可以计算一下,因为是检验是否为1，那么就就不能直接看p value 需要计算一下。
t=(0.273-1)/0.024 = -30.29，也是在拒绝域。 c1也是显著不等于1。请问老师在哪里有拒绝域的信息呢？拒绝域是多少？谢谢
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同学你好，
这题里面没有给到α的值，但是这题算出t是-30了，P值已经几乎0了，所以肯定是也是显著不等于1的。
而且这题我只是想告诉同学在计算方式，因为diffent from 1,一看就排除了，不符合ARCH（1）。
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老师T- statistics一般是取绝对值在与critical value比较对吗？谢谢
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同学你好，
对的，t- statistic 是取绝对值进行比较。
Reject H0 ： if | test statistic | > critical value;
fail to reject H0：if | test statistic | < critical value.
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