水同学2024-01-21 17:34:56
水同学数量Q12，case中没有看到CV的信息，怎么用t-statistic与CV比较，下结论说ARCH模型成立呢？谢谢
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Huang2024-01-21 23:07:35
Huang同学你好，
c1 in Exhibit 2 的 p value 是0，也就是说c1 显著不等于0，那么就是存在ARCH(1) errors。
解决办法就是用Generalized least squares （GLS）
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同学你好，
上面的回答是根据P value来进行比较假设检验，P value< alpha 就拒绝原假设。
如果用t-statistic 和CV比较就是比较t critical value. 一般使用常见的90%、95%、99%的置信度进行检验。正态分布在95%的双尾下，关键值为+1.96。如果题目没有给到置信度(或显著度)，通常回归结果的t-statistic会特别大或特别小，可以直接判断，也可以多此一举使用常见的95%或99%进行判断。例如这题中的t-statistic 就比较大了，可以直接拒绝H0.
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