水同学2024-01-20 17:46:07
水同学衍生Q43请老师讲解一下，谢谢
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-01-24 18:07:38
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目描述的是“when hedging against rising interest rates”，对应Eurodollar futures options的put option，他的标的资产是期货
因为Eurodollar futures options的报价形式为100-利率，于是看涨利率=看跌期货价格，那么Eurodollar futures options是看跌期货的价格，对应put option
请参考以下截图，看跌期权的BSM定价是P0，用bond 部分减去futures部分
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老师从利率上涨中获利，就是从标的资产价格下跌中获利？所以是看跌期权对吗？
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是的，看涨利率，看跌价格（对应看跌期权），由于欧洲美元期货的报价形式是100-利率，“100-利率”相当于价格，我们也可以看出来价格和利率相反关系
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