陈同学2019-01-26 14:51:46
陈同学APT模型中λi是根据ERi=rf+λi来算出的，ERi是理想世界的，实际不存在的。老师说考试的时候λi都会在题目中告知。我想问的是，如果λi是求不出来的，那学这个APT公式的意义何在？
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Chris Lan2019-01-26 15:16:42
Chris Lan同学你好，
APT模型（Arbitrage Pricing Theory：APT）：E(Rp )=Rf+β1λ1+β2λ2......，其中λ（读音：Lambda）称为factor risk premium，指某个特殊的资产，其对某种风险的敏感性为1，对其它风险的敏感程度为0，只是一种理想的模型
我们主要是学习APT模型的这种套利思想。
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