王同学2019-01-26 10:02:52
王同学能不能解释一下什么是广义最小二乘法？怎么样调整系数算是广义最小二乘法？
回答（1）
Chris Lan2019-01-26 11:02:51
Chris Lan同学你好，
广义最小二乘法（GLS）是修正异方差的一种方法。在CFA的考纲中，只需要知道这是一种修正异方差的方法即可。
它的原理将原模型加以适当的变换，使得变换后的模型消除或减轻异方差的影响，概括来说，就是对原模型附加权重w_i，使之成为新的不存在异方差性的模型，再采用最小二乘法估计模型参数。对较小残差平方值赋予较大权数，对较大残差平方值赋予较小权数，使异方差在加权过程中得到均匀的“压缩”或“扩展”， 使异方差变为或更接近于同方差。
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