水同学2024-01-17 05:19:46
水同学衍生Q26，请老师讲解一下，谢谢
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-01-18 16:22:42
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图
我们需要确定第一个时间点，对应“收”和“支”现金流
站在题目给的角度，收股票收益率（-3.6%），支出固定收益率（-0.0079），然后求解考虑名义本金即可，不需要折现，就是t=1时间点的现金流
但是题目问的是对手方的现金流，于是现金流符号反向变化
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是的老师，我们是用单利3.2/4，去年化。答案用的复利开4方去年化，为什么呢？
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应该是用单利
解析给的复利，我觉着出题人它不是原版书的作者，出题有问题，因为原版书原文都是按照单利来计算swap rate
虽然两种计算方法结果差不多
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