水同学2024-01-16 21:55:30
水同学您可以换种提问方式，或由专业老师为您解答。 您的问题: 衍生Q19，请老师忽略题目编号，讲解一下这题，equity index定价问题，为啥不是eRfc，连续无风险利率？谢谢
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-01-18 09:54:15
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
股指期货的定价是你说的逻辑，用现在股指的价格，乘以e^[Rfx(t/T)]，这个对应以下截图的蓝色和红色
绿色部分也要考虑，它给的是在T时刻，股指累计分红
定价公式里的逻辑是“charge 成本，抵减收益”，由于分红属于收益，于是要减去
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
老师，股指index为什么不用复利charge成本，抵减费用呢？谢谢
- 追问
-
老师，股指index为什么不用复利charge成本，抵减收益呢？谢谢
- 追答
-
3.15是股利，是在期末时间点的股利现值，减去3.15是在抵减收益
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片