Veronica2024-01-15 13:18:50
Veronica老师，TC=side *(P-B)*size；ES=TC*2,为什么例题中不需要考虑交易量呀？是因为EC只考虑single trade嘛？所以ES不完全等于2TC
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-01-16 16:21:58
爱吃草莓的葡萄同学你好。注意，2024年二级组合科目将该章节删除了。
首先，trading cost的计算中，算上size与不算size是一类意思。算上size就是总的交易成本，不算size就是每一股的交易成本，是一股与所有股的关系。
其次，effective spread计算如下图。
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